データソース¶
etf-nav-gap は3種類のデータソースからデータを取得する。
データソース一覧¶
データ |
ソース |
形式 |
備考 |
|---|---|---|---|
1口あたり質量 |
三菱UFJ信託銀行 ヒストリカルCSV |
ZIP/CSV (Shift-JIS) |
2010年〜全日次データ |
COMEX先物価格 |
yfinance (GC=F, SI=F, PL=F, PA=F) |
REST API |
期近限月価格 |
為替レート |
yfinance (USDJPY=X) |
REST API |
— |
ETF市場価格 |
yfinance (1540.T〜1543.T) |
REST API |
東証終値 |
三菱UFJ信託銀行 ヒストリカルCSV¶
信託が保有する金属の理論質量・口数などの日次データを提供する。
取得元: 三菱UFJ信託銀行 ヒストリカルデータ
配信形式: ZIPアーカイブ内にShift-JIS エンコードのCSVファイル
収録期間: 2010年〜現在
更新頻度: 毎営業日更新（前営業日のデータが反映される）
CSV の列構成¶
列 |
内容 |
|---|---|
日付 |
データ日付（YYYY/M/D形式） |
取引所終値 |
ETFの東証終値（円） |
指標価格 |
信託の指標価格 |
OSE先物価格 |
大阪取引所の先物価格 |
為替レート |
信託が使用する為替レート（円/ドル） |
口数 |
発行済み受益権口数 |
NAV |
純資産総額（円） |
1口あたりNAV |
1口あたり基準価額（円） |
乖離率 |
日次乖離率 |
理論質量 |
信託保有金属の理論質量（グラム） |
各銘柄のCSVファイル¶
銘柄 |
ZIPパス |
CSVファイル名 |
|---|---|---|
金 (1540.T) |
|
|
プラチナ (1541.T) |
|
|
銀 (1542.T) |
|
|
パラジウム (1543.T) |
|
|
yfinance¶
COMEX先物価格、USD/JPY為替レート、ETF市場価格を yfinance ライブラリ経由で取得する。
ライブラリ: yfinance
データ元: Yahoo Finance
取得シンボル¶
シンボル |
内容 |
|---|---|
GC=F |
COMEX 金先物（期近限月） |
SI=F |
COMEX 銀先物（期近限月） |
PL=F |
COMEX プラチナ先物（期近限月） |
PA=F |
COMEX パラジウム先物（期近限月） |
USDJPY=X |
USD/JPY 為替レート |
1540.T |
純金上場信託 |
1541.T |
純プラチナ上場信託 |
1542.T |
純銀上場信託 |
1543.T |
純パラジウム上場信託 |
更新頻度・遅延¶
データ |
更新頻度 |
遅延 |
|---|---|---|
信託ヒストリカルCSV |
毎営業日 |
前営業日データ（1営業日遅延） |
yfinance（先物・為替） |
リアルタイム |
約15分遅延 |
ETF市場価格 |
東証取引時間のみ |
東証取引時間（9:00〜15:30 JST）に更新 |
タイミングに関する注意¶
信託CSVのデータは前営業日のものであるため、当日のCOMEX先物・為替と組み合わせると、質量データだけ1営業日古い状態になる
ただし、1口あたり質量の日次変動量は信託報酬（年率約0.44%）に由来し、1営業日あたりの変動は約0.0012%程度と極めて小さい
この遅延が乖離率の計算に与える影響は無視できるレベルである
一方、COMEX先物価格・為替レート・ETF市場価格のほうが乖離率に対する感度が圧倒的に大きい
yfinance のデータには約15分の遅延があるため、リアルタイムの正確な乖離額とは差が生じる
東証の休場日（土日祝）にはETF市場価格が更新されないため、乖離の算出は取引日のみ有効