対応ETFの仕様¶
etf-nav-gap は三菱UFJ信託銀行が設定する4銘柄の貴金属現物上場信託に対応している。
銘柄一覧¶
証券コード |
銘柄名 |
原資産 |
COMEX先物 |
|---|---|---|---|
1540.T |
純金上場信託(現物国内保管型) |
金 |
GC=F |
1541.T |
純プラチナ上場信託(現物国内保管型) |
プラチナ |
PL=F |
1542.T |
純銀上場信託(現物国内保管型) |
銀 |
SI=F |
1543.T |
純パラジウム上場信託(現物国内保管型) |
パラジウム |
PA=F |
指標価格の単位¶
信託の公式指標価格は金属ごとに異なる質量単位で表示される。
金属 |
指標価格の単位 |
|---|---|
金 |
1グラムあたり |
プラチナ |
1グラムあたり |
銀 |
100グラムあたり |
パラジウム |
10グラムあたり |
Note
etf-nav-gap の計算ではすべて1グラムあたりのスポット価格に統一して計算するため、 上記の単位の違いは出力に影響しない。
信託報酬と質量減少¶
各銘柄には運用管理費用（信託報酬）が設定されている。信託報酬は現物金属の売却によって充当されるため、信託が保有する金属の理論質量は日々減少する。
質量減少の影響¶
信託報酬の支払いに応じて、日次で理論質量が減少する
口数が一定であれば、1口あたり質量も減少する
長期的には1口あたり質量の減少がETFの理論値を押し下げる要因となる
この減少はCSVの理論質量フィールドに反映されている
注意事項・制約¶
COMEX先物とスポット価格の違い¶
etf-nav-gap はCOMEX先物（期近限月）の価格をスポット価格の代替として使用する。
COMEX先物価格はスポット価格とは厳密には異なる
先物にはキャリーコスト（保管料・金利）が含まれるため、通常はスポット価格よりやや高い（コンタンゴ）
限月交代のタイミングで価格が不連続になる場合がある
それでも期近限月はスポット価格に最も近い先物であり、実用上は十分な近似となる
市場休場日・祝日の扱い¶
東証の休場日にはETF市場価格が更新されないため、乖離を算出できない
COMEX と東証の休場日が異なる場合、一方のデータのみ更新されることがある
年末年始やゴールデンウィークなどの長期休場時は、質量データと市場データの日付のずれが大きくなる